PRODUCCIÖN ACADEMICA
. 2013  UNA REVISION DE METODOLOGÍAS Y RESULTADOS SOBRE PREMIO POR RIESGO DE LIQUIDEZ DE BONOS CORPORATIVOS DE MERCADO

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. 2012  No Linealidad en los Retornos Accionarios de Chile, capítulo del libre Métodos No Lineales en Series Económicas y7o Financieras, ISBN 978 6074504880, Universidad de Guadalajara.

. 2011  Nonlinearities and GARCH Inadequacy for Modeling Stock Market Returns: Empirical Evidence from Latin America, Macroeconomic Dynamics, November, Vol. 15 issue 5, pg. 713-724 (Journal ISI) (con C. Maquieira y C. Bonilla)

. 2011  Episodic Nonlinearities and Market Efficiency in the Mexican Stock Market, The Manchester School, June, 79 (3), pg. 367-380 (Journal ISI) (con C. Bonilla y E. Gutierrez)

. 2011  Management of Crises: Lessons from Earthquake and Mining Crises in Chile, VIKALPA The Journal for Decision Makers,Volume 36, N° 2, April – June (Colloquium Japan’s Tragedy and Aftermath: Lessons for Crises Management in EBSCO database)

. 2010  Oros Andinos, Caso preparado junto a F. López-Lubián (IE).

. 2010  Intraday Patterns in Exchange Rate of Return of the Chilean Peso: New Evidence for Day-of-the-Week Effects, Macroeconomic Dynamics (Journal ISI) (con C. Bonilla, M. Hinich y R. Bórquez), Volume 14, S1, May, Pages: 42-58 FONDECYT 1080382

. 2008  Nonlinear Behavior of Emerging Market Bonds Spreads: The Latin American Case, Applied Economics (Journal ISI) (con C. Maquieira y C. Bonilla) Volume 40, Issue 20 October PP. 2697-2702

. 2007  Garch Inadequacy for Modelling Exchange Rates: Empirical Evidence From Latin America, Applied Economics (Journal ISI) (con C. Bonilla and M. Hinich) Volume 39, Issue 19, Pages 2529 – 2533

. 2007  Nonlinear Event Detection In The Chilean Stock Market, Applied Economics Letters, (Journal ISI) (con C. Bonilla and M. Hinich) Volume 14, Issue 13, Pages 987 – 991

. 2007  Una Aplicación de una Medida de Riesgo Coherente para las AFP en Chile. Revista Economía y Administración, Mayo/Junio Nº 154

. 2006  Episodic Nonlinearity in Latin American Stock Market Indices. Applied Economics Letters (Journal ISI) (con C. Bonilla and M. Hinich) February 2006, vol. 13, pp. 195-199 DOI: 10.1080/13504850500392750

. 2006  Eventos Político-Económicos y Episodios de No-linealidad en el Mercado Accionario de Brasil, Estudios de Información y Control de Gestión, Nº 10 Primer Semestre, pp. 5-15 (con C. Bonilla)

. 2005  Implementación de Value-at-Risk Condicional (CVaR): El Caso de las AFP en Chile. Trabajo aceptado para Asamblea Anual CLADEA 2005 (www.cladea.org/cladea_2005) (con S. Laengle)

. 2005  Valorización de Garantías de Tráfico Mínimo en Concesiones Viales: Aplicación a una Concesión Vial en Chile. Trabajo aceptado para Asamblea Anual CLADEA 2005 (www.cladea.org/cladea_2005)

. 2005  Consistent Estimation of Portfolio variance and the Benefits of Diversification. A Cautionary Note. Trabajo aceptado para Asamblea Anual CLADEA 2005 (www.cladea.org/cladea_2005) (con R. Aranda y R. Bórquez)

. 2005  Medidas de Riesgo Financiero. Revista Economía y Administración, Marzo/Abril Nº149

. 2004  Definiendo un Programa de Administración de Riesgos. Revista Economía y Administración, Octubre/Noviembre Nº148

. 2004  Costo de Capital para Empresas Reguladas Latinoamericanas como parte de programa de investigación Finanzas en Económias Emergentes.

. 2004  “Value at Risk”: Una Nota Tecnica
Bajar pdf

. 2004  Fondos de Pensión: Estudio de los Determinantes de los Flujos de Ahorros Previsionales en Chile

. 2004  El Caso Enron: Gobernabilidad y Contabilidad Creativa.

. 2002  Las Causas, Repercusiones y Desafíos del Caso Enron. En Estados Financieros, Gobernabilidad y Etica en la Empresa, colección Economía y Finanzas, Volumen XXIV, Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux.

. 2001-2002  Riesgo y Retorno en las Decisiones de Inversión. Una Aplicación del Método de Estimación Multivariado para el Modelo CAPM en el Caso de Chile, Proyecto financiado por DICYT, Universidad de Santiago de Chile,Romero-Meza, R. y R. Aranda.

. 2000-2001 Informe de Coyuntura Mensual, Universidad de Santiago de Chile.Romero-Meza, R., G. Pattillo, y J. Friedman. http://www.fae.usach.cl/

. 2001  Distribución de la Volatilidad de los Retornos Accionarios en Chile. Una Aplicación de Métodos No Paramétricos, Documento de Investigación Nº35, Departamento de Economía, Universidad de Santiago de Chile Aranda, R., C. Hurtado y R. Romero-Meza

. 2001  Finanzas Conductuales ¿Un Aporte a la Teoría Financiera?, Documento de Investigación Nº34, Departamento de Economía, Universidad de Santiago de Chile, 2001.Aranda, R., y R. Romero-Meza.

. 2001 Econometric Estimation of Stochastic Processes for some Natural Resources Commodities and a Study Case in Real Option Valuation, Documento de Investigación Nº32, Departamento de Economía, Universidad de Santiago de Chile. Submitted.

. 2000  The Cost of Providing a Guaranteed Rate of Return for Retirement Funds by Private Pension Intermediaries, Documento de Investigación Nº 30, Departamento de Economía, Universidad de Santiago de Chile.

. 2000 “An Economic and Financial Analysis of the Latin American Model of Pension Intermediaries,” Bell & Howell Information and Learning, UMI Dissertation Publishing, Ann Arbor, MI, publication number AAT 9967164, ISBN 0-599-71816-1.

. 1998  Main Issues for Discussion. Paper for OECD/World Bank Workshop on the Development of Fixed Income Securities Markets in Emerging Market Economies, Paris, Francia, 14-16 de Diciembre. Blommestein, H., C. del Valle, R. Romero-Meza, M. Barth, & M. Batlay.

TRABAJOS DE TESIS GUIADAS A NIVEL MAGISTER

. Carmen Pennanen, Detección y Análisis de eventos no lineales en los tipos de cambio de Europa del Este, Doctorado Ciencias Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid, 2010, dirigida en conjunto con Prosper Lamothe

. Gastón Farina, Comportamiento no lineal de los bonos spread soberanos en Asia, Magíster en Management Science, Universidad Adolfo Ibáñez, 2010

. Víctor Farías, Periodicidad instrasemana en indices accionarios latinoamericano, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2009

. Karina Chandía, Estudios de anomalías en el tipo de cambio evidencia para latinoamerica, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2009

. Cristián Núñez, Predicción lineal y no lineal de tipos de cambio asiatico utilizando bicorrelación y biocorrelación cruzada, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2009

. Joaquín Santibáñez, Test de Bicorrelaciones cruzadas, dependencia no lineales entre mercados latinomaericanos, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2009

. Esteban Peñailillo, No-Linealidad en los retornos de tipo de cambio y modelos predictivos:aplicación en europa del este, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2009

. Leonardo Barriga, No Linealidad en los Mercados laborales de Chile: Evidencia Univariada y Multivariada, desde un Conjunto de Tests, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2006

. Fernando Castro y Gilberto Gómez, Valoración de Aur Resources Inc, bajo el Método Tradicional y Opciones Reales, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2006

. René Mellado y Robert Parra, Multifondos de AFP y Evolución del Riesgo, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2006

. Héctor Osorio y Patricio Rodríguez, Indice de Apalancamiento Financiero Clásico como Predictor Del Endeudamiento Optimo, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2006

. Ricardo Bórquez , Modelo Multivariado de Volatilidad Condicional en Base a Log-Rango, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2005

. Marcelo Varas y Manuel Muñoz, Valorización de la Garantía Estatal Aplicada al Proyecto Concesionado Autopista Los Libertadores, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2004

. Myriam Arias, Hernán Cerda y Carolina Ramírez, Evolución del Capital de Riesgo en Chile y el Mundo, Magíster en Economía Financiera Universidad de Santiago de Chile, 2003

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

. Escribe sobre temas de contingencia y de interés gerencial en diarios y revistas. Es entrevista por medios de prensa en temas de coyuntura nacional. Creación de Valor para el Accionista: Una nueva métrica para su determinación en Revista América Economía (2009) (junto a F. López-Lubián)