prensa CV ingles CV espanol cursos dictados produccion academica congresos y seminarios actividades profesionales actividades academicas rafael romero-meza prensa CV ingles CV espanol cursos dictados produccion academica congresos y seminarios actividades profesionales actividades academicas prensa CV ingles CV espanol cursos dictados produccion academica congresos y seminarios actividades profesionales actividades academicas


Producción Académica


 

. 2013. UNA REVISION DE METODOLOGIAS Y RESULTADOS SOBRE PREMIO POR RIESGO DE LIQUIDEZ DE BONOS CORPORATIVOS DE MERCADO Descargar PDF

. 2012. No Linealidad en los Retornos Accionarios de Chile, capítulo del libre Métodos No Lineales en Series Económicas y7o Financieras, ISBN 978 6074504880, Universidad de Guadalajara.

. 2011. Nonlinearities and GARCH Inadequacy for Modeling Stock Market Returns: Empirical Evidence from Latin America, Macroeconomic Dynamics, November, Vol. 15 issue 5, pg. 713-724 (Journal ISI) (con C. Maquieira y C. Bonilla)

. 2011. Episodic Nonlinearities and Market Efficiency in the Mexican Stock Market, The Manchester School, June, 79 (3), pg. 367-380 (Journal ISI) (con C. Bonilla y E. Gutierrez)

. 2011. Management of Crises: Lessons from Earthquake and Mining Crises in Chile, VIKALPA The Journal for Decision Makers,Volume 36, N° 2, April - June (Colloquium Japan’s Tragedy and Aftermath: Lessons for Crises Management in EBSCO database)

. 2010. Oros Andinos, Caso preparado junto a F. López-Lubián (IE).

. 2010. Intraday Patterns in Exchange Rate of Return of the Chilean Peso: New Evidence for Day-of-the-Week Effects, Macroeconomic Dynamics (Journal ISI) (con C. Bonilla, M. Hinich y R. Bórquez), Volume 14, S1, May, Pages: 42-58 FONDECYT 1080382

. 2008. Nonlinear Behavior of Emerging Market Bonds Spreads: The Latin American Case, Applied Economics (Journal ISI) (con C. Maquieira y C. Bonilla) Volume 40, Issue 20 October PP. 2697-2702

. 2007. Garch Inadequacy for Modelling Exchange Rates: Empirical Evidence From Latin America, Applied Economics (Journal ISI) (con C. Bonilla and M. Hinich) Volume 39, Issue 19, Pages 2529 – 2533

. 2007. Nonlinear Event Detection In The Chilean Stock Market, Applied Economics Letters, (Journal ISI) (con C. Bonilla and M. Hinich) Volume 14, Issue 13, Pages 987 – 991

. 2007. Una Aplicación de una Medida de Riesgo Coherente para las AFP en Chile. Revista Economía y Administración, Mayo/Junio Nº 154

. 2006. Episodic Nonlinearity in Latin American Stock Market Indices. Applied Economics Letters (Journal ISI) (con C. Bonilla and M. Hinich) February 2006, vol. 13, pp. 195-199 DOI: 10.1080/13504850500392750

. 2006 Eventos Político-Económicos y Episodios de No-linealidad en el Mercado Accionario de Brasil, Estudios de Información y Control de Gestión, Nº 10 Primer Semestre, pp. 5-15 (con C. Bonilla)

. 2005. Implementación de Value-at-Risk Condicional (CVaR): El Caso de las AFP en Chile. Trabajo aceptado para Asamblea Anual CLADEA 2005 (www.cladea.org/cladea_2005) (con S. Laengle)

. 2005. Valorización de Garantías de Tráfico Mínimo en Concesiones Viales: Aplicación a una Concesión Vial en Chile. Trabajo aceptado para Asamblea Anual CLADEA 2005 (www.cladea.org/cladea_2005)

. 2005. Consistent Estimation of Portfolio variance and the Benefits of Diversification. A Cautionary Note. Trabajo aceptado para Asamblea Anual CLADEA 2005 (www.cladea.org/cladea_2005) (con R. Aranda y R. Bórquez)

. 2005. Medidas de Riesgo Financiero. Revista Economía y Administración, Marzo/Abril Nº149

. 2004. Definiendo un Programa de Administración de Riesgos. Revista Economía y Administración, Octubre/Noviembre Nº148

. 2004 Costo de Capital para Empresas Reguladas Latinoamericanas como parte de programa de investigacion Finanzas en Economias Emergentes.
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2004 "Value at Risk": Una Nota Tecnica Bajar pdf

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2004 Fondos de Pensión: Estudio de los Determinantes de los Flujos de Ahorros Previsionales en Chile Bajar pdf

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2004 El Caso Enron: Gobernabilidad y Contabilidad Creativa. Bajar pdf

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2002 Las Causas, Repercusiones y Desafíos del Caso Enron. En Estados Financieros, Gobernabilidad y Etica en la Empresa, colección Economía y Finanzas, Volumen XXIV, Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux. Bajar pdf

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2001-2002 Riesgo y Retorno en las Decisiones de Inversión. Una Aplicación del Método de Estimación Multivariado para el Modelo CAPM en el Caso de Chile, Proyecto financiado por DICYT, Universidad de Santiago de Chile,Romero-Meza, R. y R. Aranda.Bajar pdf

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2000-2001 Informe de Coyuntura Mensual, Universidad de Santiago de Chile.Romero-Meza, R., G. Pattillo, y J. Friedman. http://www.fae.usach.cl/

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2001 Distribución de la Volatilidad de los Retornos Accionarios en Chile. Una Aplicación de Métodos No Paramétricos, Documento de Investigación Nº35, Departamento de Economía, Universidad de Santiago de Chile Aranda, R., C. Hurtado y R. Romero-Meza Bajar pdf

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2001 Finanzas Conductuales ¿Un Aporte a la Teoría Financiera?, Documento de Investigación Nº34, Departamento de Economía, Universidad de Santiago de Chile, 2001.Aranda, R., y R. Romero-Meza. Bajar pdf

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2001 Econometric Estimation of Stochastic Processes for some Natural Resources Commodities and a Study Case in Real Option Valuation, Documento de Investigación Nº32, Departamento de Economía, Universidad de Santiago de Chile. Submitted. Bajar pdf

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2000 The Cost of Providing a Guaranteed Rate of Return for Retirement Funds by Private Pension Intermediaries, Documento de Investigación Nº 30, Departamento de Economía, Universidad de Santiago de Chile. Bajar pdf

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2000 “An Economic and Financial Analysis of the Latin American Model of Pension Intermediaries,” Bell & Howell Information and Learning, UMI Dissertation Publishing, Ann Arbor, MI, publication number AAT 9967164, ISBN 0-599-71816-1. Bajar pdf

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1998 Main Issues for Discussion. Paper for OECD/World Bank Workshop on the Development of Fixed Income Securities Markets in Emerging Market Economies, Paris, Francia, 14-16 de Diciembre. Blommestein, H., C. del Valle, R. Romero-Meza, M. Barth, & M. Batlay. Bajar pdf

Trabajos de Tesis Guiadas a Nivel Magíster

. Carmen Pennanen, Detección y Análisis de eventos no lineales en los tipos de cambio de Europa del Este, Doctorado Ciencias Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid, 2010, dirigida en conjunto con Prosper Lamothe

. Gastón Farina, Comportamiento no lineal de los bonos spread soberanos en Asia, Magíster en Management Science, Universidad Adolfo Ibáñez, 2010

. Víctor Farías, Periodicidad instrasemana en indices accionarios latinoamericano, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2009

. Karina Chandía, Estudios de anomalias en el tipo de cambio evidencia para latinoamerica, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2009

. Cristián Núñez, Predicción lineal y no lineal de tipos de cambio asiatico utilizando bicorrelación y biocorrelación cruzada, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2009

. Joaquín Santibáñez, Test de Bicorrelaciones cruzadas, dependencia no lineales entre mercados latinomaericanos, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2009

. Esteban Peñailillo, No-Linealidad en los retornos de tipo de cambio y modelos predictivos:aplicación en europa del este, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2009

. Leonardo Barriga, No Linealidad en los Mercados laborales de Chile: Evidencia Univariada y Multivariada, desde un Conjunto de Tests, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2006

. Fernando Castro y Gilberto Gómez, Valoración de Aur Resources Inc, bajo el Método Tradicional y Opciones Reales, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2006

. René Mellado y Robert Parra, Multifondos de AFP y Evolución del Riesgo, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2006

. Héctor Osorio y Patricio Rodríguez, Indice de Apalancamiento Financiero Clásico como Predictor Del Endeudamiento Optimo, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2006

. Ricardo Bórquez , Modelo Multivariado de Volatilidad Condicional en Base a Log-Rango, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2005

. Marcelo Varas y Manuel Muñoz, Valorización de la Garantía Estatal Aplicada al Proyecto Concesionado Autopista Los Libertadores, Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, 2004

. Myriam Arias, Hernán Cerda y Carolina Ramírez, Evolución del Capital de Riesgo en Chile y el Mundo, Magíster en Economía Financiera Universidad de Santiago de Chile, 2003

Actividades de Extensión

. Escribe sobre temas de contingencia y de interés gerencial en diarios y revistas. Es entrevista por medios de prensa en temas de coyuntura nacional. Creación de Valor para el Accionista: Una nueva métrica para su determinación en Revista América Economía (2009) (junto a F. López-Lubián)

rafael romero
pilar romero meza